Сравнение CMOD.L с JNJ
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 17.68%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 23.26% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and JNJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CMOD.L
JNJ
Сравнение CMOD.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 5.28 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 15.52 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и JNJ
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -50.67% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.96% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -15.95% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -18.41% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -2.54% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.90% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и JNJ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.47% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.16% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 16.94% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.87% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.48% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и JNJ
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and JNJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор