PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMOD.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%.


CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий CMOD.L и IAU

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CMOD.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMOD.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.72

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.95

-0.14

CMOD.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMOD.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и IAU

Ни CMOD.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и IAU

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


CMOD.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-45.14%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-19.18%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-20.93%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-11.71%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-15.98%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.23%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и IAU

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMOD.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

10.44%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

24.15%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

27.64%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.70%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

15.83%

-1.30%