Сравнение CMNWX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 18.45% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и TANDX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
CMNWX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
CMNWX
TANDX
Сравнение CMNWX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -1.08 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.69 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -2.00 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.01 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и TANDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и TANDX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и TANDX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -95.17% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.14% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -95.17% | +71.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -95.10% | +88.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -18.93% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.50% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и TANDX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.19% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.33% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.04% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1,010.25% | -993.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 852.44% | -835.27% |