Сравнение CMNWX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -1.50% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PHTYX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PHTYX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.24% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PHTYX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PHTYX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PHTYX
Сравнение CMNWX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.83 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.26 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PHTYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PHTYX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PHTYX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.01% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PHTYX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -30.61% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.00% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.94% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -30.61% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.52% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.63% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PHTYX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеют волатильность 5.65% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 8.63% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.93% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.52% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.77% | +2.40% |