PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с PHTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNWX с PHTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) and PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) are both mutual funds - CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PHTYX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, CMNWX returned 15.46%/yr vs 11.18%/yr for PHTYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CMNWX charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for PHTYX.

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и PHTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 9.93%, а PHTYX немного ниже – 9.67%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PHTYX по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.18% соответственно.

CMNWX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.41%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.46%

PHTYX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.25%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.17%
1 год
24.50%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNWX и PHTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.93%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		9.67%18.54%16.13%19.35%-18.26%18.37%15.78%24.79%-9.07%19.81%

Correlation

The correlation between CMNWX and PHTYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.95

The correlation between CMNWX and PHTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с PHTYX:
PHTYX с PHTUXPHTYX с JIEHXPHTYX с LTSTXPHTYX с JRLVXPHTYX с PTEAXPHTYX с PDEJXPHTYX с SACAX

Доходность на риск

CMNWX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PHTYX
Ранг доходности на риск PHTYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXPHTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.18

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.12

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

14.24

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. PHTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHTYX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PHTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXPHTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и PHTYX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PHTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNWXPHTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-30.61%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.95%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-15.25%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-24.94%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-30.61%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.73%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и PHTYX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 3.00%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNWXPHTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.30%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.71%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.93%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.56%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.81%

+2.38%

Сравнение комиссий CMNWX и PHTYX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и PHTYX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PHTYX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.96%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PHTYX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund		4.50%4.94%4.41%3.05%9.68%4.72%3.45%3.63%4.66%2.24%2.00%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CMNWX and PHTYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHTYX has higher volatility (3.30%) compared to CMNWX (3.00%). In terms of maximum drawdown, CMNWX dropped -50.43% vs PHTYX's -30.61%.

PHTYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNWX и PHTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор