PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.10%13.27%32.14%25.01%-1.97%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий CMNWX и FEQHX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CMNWX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.25

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Корреляция

Корреляция между CMNWX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и FEQHX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и FEQHX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-10.42%

-40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.40%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.29%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и FEQHX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.15%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.86%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

11.05%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.28%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

11.28%

+5.88%