Сравнение CMNIX с JHQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и JHQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	0.50%	6.89%	7.43%	9.17%	-4.26%	4.27%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	-3.00%	9.32%	16.76%	18.60%	-14.49%	13.16%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

CMNIX

1 день: 0.13%

1 месяц: -0.32%

С начала года: 0.50%

6 месяцев: 1.92%

1 год: 6.01%

3 года*: 6.90%

5 лет*: 4.52%

10 лет*: 4.69%

JHQTX

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.96%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 9.68%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Название символа

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с CMNIX:

CMNIX с MBXIX CMNIX с FPACX CMNIX с CPLIX CMNIX с BDMIX CMNIX с JHEQX CMNIX с DBLTX CMNIX с MAFIX

Часто сравнивают с JHQTX:

JHQTX с BBLU JHQTX с VOO JHQTX с HRSTX JHQTX с SHIIX JHQTX с GTSOX JHQTX с PPFIX JHQTX с CIHEX

Сравнение комиссий CMNIX и JHQTX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

CMNIX

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

JHQTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

CMNIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JHQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CMNIX	JHQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.78	1.07	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	1.60	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.24	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	1.71	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.62	6.76	+8.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CMNIX	JHQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.78	1.07	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.31	0.68	+0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.74	-0.38

Корреляция

Корреляция между CMNIX и JHQTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и JHQTX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности JHQTX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	1.74%	1.63%	2.00%	5.90%	1.02%	0.46%	0.90%	1.57%	5.02%	2.60%	2.97%	2.42%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	0.51%	0.50%	0.70%	0.94%	1.99%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и JHQTX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CMNIX	JHQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.16%	-18.72%	-16.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-5.98%	+4.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-7.52%	-18.72%	+11.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-8.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.45%	-4.37%	+3.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.20%	-4.25%	-2.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.40%	1.51%	-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и JHQTX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.93%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CMNIX	JHQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.93%	2.92%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.40%	5.80%	-4.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.50%	9.50%	-6.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.47%	9.69%	-6.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.63%	9.66%	-6.03%

Сравнение CMNIX с JHQTX

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и JHQTX

Сравнение доходности по годам CMNIX и JHQTX

Доходность по периодам

CMNIX

JHQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CMNIX и JHQTX

Доходность на риск

CMNIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

CMNIX

JHQTX

Сравнение CMNIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CMNIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и JHQTX

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и JHQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и JHQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)