PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CCVIX по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.36% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CIHEXCCVIX с CHY

Сравнение комиссий CMNIX и CCVIX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMNIX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.39

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.36

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

11.92

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.29

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CCVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CCVIX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CCVIX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, примерно равная максимальной просадке CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-36.56%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.90%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-27.33%

+19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-27.33%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.14%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.91%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.23%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CCVIX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.84%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

12.15%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

15.54%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

12.71%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

12.72%

-9.09%