Сравнение CMMVX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMMVX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMMVX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | -1.73% | 13.09% | 12.44% | 16.24% | -15.57% | 2.78% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
CMMVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMMVX и STDAX
CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
CMMVX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
CMMVX
STDAX
Сравнение CMMVX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMMVX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 4.33 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 7.27 | -5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.54 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 6.81 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 32.75 | -25.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMMVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 4.33 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.00 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CMMVX и STDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMMVX и STDAX
Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | 3.75% | 3.68% | 3.00% | 2.31% | 1.76% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMMVX и STDAX
Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMMVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -76.81% | +56.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -0.59% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -9.47% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -31.94% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.12% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMMVX и STDAX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMMVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.40% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 0.64% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 0.93% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 1.95% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 6.69% | +4.06% |