- ISIN
- US14919E3080
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции CMMVX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) показал доход в 7.46% с начала года и 14.38% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMMVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 0.85% | -4.31% | 6.44% | 2.49% | 0.24% | 0.00% | 7.46% | |||||
| 2025 | 2.18% | -0.19% | -3.06% | 0.10% | 3.82% | 3.41% | 0.62% | 1.95% | 2.08% | 1.11% | 0.25% | 0.28% | 13.09% |
| 2024 | 0.52% | 2.57% | 2.10% | -3.14% | 3.55% | 1.47% | 1.93% | 1.80% | 1.77% | -1.92% | 3.63% | -2.21% | 12.44% |
| 2023 | 5.63% | -1.89% | 2.04% | 0.89% | -0.55% | 3.65% | 2.03% | -1.67% | -3.51% | -2.09% | 6.76% | 4.47% | 16.24% |
| 2022 | -4.09% | -2.03% | 0.41% | -5.99% | 0.33% | -5.69% | 5.92% | -3.29% | -7.02% | 3.90% | 5.04% | -3.23% | -15.57% |
| 2021 | 2.78% | 2.78% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund has an annualized alpha of 0.35%, beta of 0.59, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2021.
- This fund participated in 72.44% of S&P 500 Index downside but only 61.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.35%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 61.57%
- Участие в снижении
- 72.44%
Комиссия
Комиссия CMMVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMMVX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.71 | +0.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.32 | $0.22 | $0.15 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.68% | 3.00% | 2.31% | 1.76% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund показал максимальную просадку в 20.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.58%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.51%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.31%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.77%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.02%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CMMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -56.78% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -18.90% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.70% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.09% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMMVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMMVX