Сравнение CMMVX с CMNVX

С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CMNVX с доходностью -1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CMMVX, и CMNVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMMVX и CMNVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CMNVX в 4.76%

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и CMNVX.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.