PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMMVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMMVX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMMVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMMVX и CMPVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMMVX показывает доходность -1.73%, а CMPVX немного ниже – -1.79%.

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVXCMMVX с BERIXCMMVX с CSTAXCMMVX с DMACMMVX с AAAAX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с CRLVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWX

Сравнение комиссий CMMVX и CMPVX

И CMMVX, и CMPVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CMMVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMMVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMMVXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.63

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

6.86

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMMVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMMVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMMVX и CMPVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMMVX и CMPVX

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CMPVX в 4.65%

TTM20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CMMVX и CMPVX

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, примерно равная максимальной просадке CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMMVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-21.62%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-7.76%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.87%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.04%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.77%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMMVX и CMPVX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеют волатильность 3.85% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMMVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.88%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.26%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.89%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.00%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

11.00%

-0.25%