PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMMVX с CROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMMVX с CROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX).

CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMMVX и CROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMMVX и CROVX

2026 (YTD)2025202420232022
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-9.96%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		-0.01%5.81%5.18%5.56%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CROVX с доходностью -0.01%.

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CROVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMPVXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMNVXCMMVX с CRDSXCMMVX с CRLVX
Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMUVXCROVX с CRQSXCROVX с CRLVXCROVX с DFAIXCROVX с DFEQXCROVX с DHEAXCROVX с DLDFX

Сравнение комиссий CMMVX и CROVX

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CROVX в 0.56%.

CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CMMVX vs. CROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMMVX c CROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMMVXCROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.20

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.37

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.45

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

14.75

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMMVX vs. CROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CROVX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и CROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMMVXCROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.20

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между CMMVX и CROVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMMVX и CROVX

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CROVX в 4.11%

TTM20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.11%4.57%4.61%4.39%2.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMMVX и CROVX

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки CROVX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и CROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMMVXCROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-7.31%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-1.18%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.96%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.80%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.28%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMMVX и CROVX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMMVXCROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.52%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

0.99%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.85%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

3.09%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

3.09%

+7.66%