Сравнение CMMVX с PALDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMMVX показывает доходность -1.73%, а PALDX немного ниже – -1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMMVX и PALDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и PALDX.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.85% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.