Сравнение CMLIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CMLIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMLIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -10.69% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.53% против 11.45% соответственно.
CMLIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 14.53%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMLIX и PROVX
CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
CMLIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
CMLIX
PROVX
Сравнение CMLIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMLIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 2.43 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CMLIX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMLIX и PROVX
Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 8.15% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок CMLIX и PROVX
Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -57.65% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.54% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -27.48% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -27.48% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -12.13% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -13.23% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.23% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMLIX и PROVX
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMLIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.30% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 8.49% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.45% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.56% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.11% | +4.50% |