Сравнение CMLIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMLIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMLIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -10.69% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.53% против 13.78% соответственно.
CMLIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 14.53%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMLIX и MEIFX
CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
CMLIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
CMLIX
MEIFX
Сравнение CMLIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMLIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 2.30 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMLIX и MEIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMLIX и MEIFX
Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 8.15% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CMLIX и MEIFX
Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -54.37% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.99% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -23.54% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -28.67% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -7.42% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -7.76% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.05% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMLIX и MEIFX
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMLIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.54% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 7.12% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.91% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.93% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.95% | +2.66% |