Сравнение CMJIX с IJH
CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMJIX returned 11.93%/yr vs 11.23%/yr for IJH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CMJIX charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CMJIX превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 11.93% против 11.23% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 11.93%
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам CMJIX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 15.53% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between CMJIX and IJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between CMJIX and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJIX vs. IJH — Ранг доходности на риск
CMJIX
IJH
Сравнение CMJIX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.98 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.93 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и IJH
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJIX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -55.07% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -8.83% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -24.10% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.10% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -42.18% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.57% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и IJH
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) составляет 3.99%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJIX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.24% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.31% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 15.50% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.74% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.17% | -1.60% |
Сравнение комиссий CMJIX и IJH
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и IJH
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.97% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CMJIX and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJH has higher volatility (4.24%) compared to CMJIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, CMJIX dropped -38.09% vs IJH's -55.07%.
CMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMJIX и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор