Сравнение CMJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 0.05% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CMJIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.08% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 10.66%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и FXAIX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMJIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CMJIX
FXAIX
Сравнение CMJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.30 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и FXAIX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.59% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и FXAIX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -33.79% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -12.13% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.50% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.79% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.23% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.83% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.53% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и FXAIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.34% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.53% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.32% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.92% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.05% | +1.48% |