Сравнение CMJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMJIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CMJIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.45% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 11.69% |
| Макс. просадка | -38.09% | -33.79% |
| Current Drawdown | -7.29% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и FXAIX
С начала года, CMJIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и FXAIX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и FXAIX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 1.04% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и FXAIX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и FXAIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.00% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.