Сравнение CMJIX с ATGAX
CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMJIX charges 0.24%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMJIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.92%
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMJIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.82% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
Correlation
The correlation between CMJIX and ATGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
CMJIX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CMJIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMJIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и ATGAX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -3.70% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.69% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.92% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 17.25% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.25% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.25% | +2.25% |
Сравнение комиссий CMJIX и ATGAX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и ATGAX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.87% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
CMJIX and ATGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMJIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор