PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJIX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJIX с ATGAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CMJIX charges 0.24%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности CMJIX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMJIX

1 день
0.14%
1 месяц
4.81%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.72%
1 год
26.99%
3 года*
16.51%
5 лет*
7.66%
10 лет*
12.47%

ATGAX

1 день
1.02%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJIX и ATGAX

2026 (YTD)
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		3.68%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		3.43%

Correlation

The correlation between CMJIX and ATGAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с CMJIX:
CMJIX с QQQCMJIX с FXAIXCMJIX с WASMXCMJIX с DSMFXCMJIX с IJHCMJIX с CULAXCMJIX с GABVX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX

Доходность на риск

CMJIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJIX
Ранг доходности на риск CMJIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMJIXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

—

—

CMJIX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMJIX и ATGAX

Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJIXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-3.70%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-0.93%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMJIX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJIXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

19.20%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.20%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.20%

+0.41%

Сравнение комиссий CMJIX и ATGAX

CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJIX и ATGAX

Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMJIX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund		3.92%4.59%1.14%1.06%0.99%2.78%2.60%1.85%3.19%2.85%1.99%

Часто задаваемые вопросы

CMJIX and ATGAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJIX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор