Сравнение CMJIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 1.36% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CMJIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.88% против 19.05% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 10.88%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и QQQ
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMJIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CMJIX
QQQ
Сравнение CMJIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.93 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.00 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и QQQ
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.53% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и QQQ
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -82.97% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -11.96% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -35.12% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -35.12% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.75% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -32.98% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и QQQ
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) составляет 5.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.38% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.82% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 22.69% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.37% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.24% | -2.72% |