Сравнение CMJIX с GTSGX
CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMJIX returned 11.93%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMJIX charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции CMJIX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.36% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 11.93%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам CMJIX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 15.53% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between CMJIX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between CMJIX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMJIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
CMJIX
GTSGX
Сравнение CMJIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.06 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | -0.16 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.05 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.15 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и GTSGX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMJIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -73.82% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -11.99% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -19.63% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -21.94% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -38.25% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -29.69% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.86% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и GTSGX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 3.99% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMJIX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.11% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.70% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.43% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.07% | +1.50% |
Сравнение комиссий CMJIX и GTSGX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и GTSGX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.97% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
CMJIX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMJIX has higher volatility (3.99%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CMJIX dropped -38.09% vs GTSGX's -73.82%.
CMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMJIX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор