Сравнение CMJIX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
CMJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJIX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 0.05% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 19.13% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции CMJIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.08% соответственно.
CMJIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 10.66%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJIX и FZFLX
CMJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMJIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
CMJIX
FZFLX
Сравнение CMJIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.43 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CMJIX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJIX и FZFLX
Дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 4.59% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок CMJIX и FZFLX
Максимальная просадка CMJIX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJIX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -42.03% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -14.54% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -24.77% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -42.03% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.81% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.38% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJIX и FZFLX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.32% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 16.31% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 24.32% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.78% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.91% | -1.38% |