Сравнение CMJAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.28% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и PFSLX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
CMJAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
CMJAX
PFSLX
Сравнение CMJAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.65 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.30 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.36 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.98 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.65 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.05 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и PFSLX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и PFSLX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -93.50% | +55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -93.50% | +65.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -93.50% | +55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -89.23% | +82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -13.35% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.55% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и PFSLX
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.94%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 11.60% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 18.65% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 28.15% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 475.26% | -456.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 336.39% | -316.86% |