PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CULAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.44% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX

Сравнение комиссий CMJAX и CULAX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CMJAX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCULAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.84

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

8.78

-7.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

3.07

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

13.90

-12.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

46.18

-41.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.84

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.46

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.74

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.05

-1.52

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CULAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CULAX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CULAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CULAX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CULAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-7.40%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-0.30%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-2.19%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-7.40%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.20%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-0.21%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.09%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CULAX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.20%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

0.87%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

1.39%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

1.32%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

1.41%

+18.12%