PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CGJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.71% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CMJAX и CGJIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.83

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

5.66

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGJIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CGJIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CGJIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CGJIX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CGJIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-31.18%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.62%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-31.18%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-31.18%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.32%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.53%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CGJIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеют волатильность 5.94% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.91%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.34%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

19.82%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.00%

-0.47%