Сравнение CMJAX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и The Texas Fund (BIGTX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.58% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и BIGTX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
CMJAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
CMJAX
BIGTX
Сравнение CMJAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.33 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.91 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.06 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.80 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и BIGTX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и BIGTX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -97.22% | +59.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.70% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -97.22% | +69.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -97.22% | +59.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -96.18% | +89.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -18.89% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.74% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и BIGTX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.26% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.77% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 17.93% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 1,245.70% | -1,227.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 880.79% | -861.26% |