PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с BIGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CMJAX returned 11.62%/yr vs 10.70%/yr for BIGTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.70% соответственно.

CMJAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.78%
С начала года
15.41%
6 месяцев
15.27%
1 год
25.50%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.62%

BIGTX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.46%
6 месяцев
21.80%
1 год
35.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		15.41%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
BIGTX
The Texas Fund		25.46%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between CMJAX and BIGTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between CMJAX and BIGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

The Texas Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FITLXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

CMJAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.55

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.45

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.37

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

16.00

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и BIGTX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-77.89%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.07%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-77.89%

+56.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-77.89%

+49.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-77.89%

+39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-65.13%

+65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-17.17%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и BIGTX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 3.97%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.18%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.19%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.90%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

126.63%

-108.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

90.62%

-71.05%

Сравнение комиссий CMJAX и BIGTX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и BIGTX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIGTX в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIGTX
The Texas Fund		5.88%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.82%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%

Часто задаваемые вопросы

CMJAX and BIGTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGTX has higher volatility (4.18%) compared to CMJAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор