Сравнение CMIUX с BBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и BBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.01% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 0.01%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
BBEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и BBEU
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMIUX vs. BBEU — Ранг доходности на риск
CMIUX
BBEU
Сравнение CMIUX c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.75 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.77 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.76 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и BBEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и BBEU
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BBEU в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.97% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и BBEU
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и BBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -36.27% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.23% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -31.08% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.75% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.20% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.20% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и BBEU
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.36% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.10% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.54% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.29% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.30% | +0.44% |