- ISIN
- US83002G6035
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 9 апр. 2019 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции CMIUX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) показал доход в 9.32% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев.
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CMIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMIUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 4.13% | -8.42% | 5.76% | 2.19% | 0.44% | 9.32% | ||||||
| 2025 | 5.43% | 3.76% | -1.42% | 4.90% | 4.80% | 2.16% | -2.31% | 3.94% | 2.59% | 0.68% | 1.28% | 3.66% | 33.36% |
| 2024 | -0.08% | 2.87% | 3.84% | -2.76% | 5.60% | -1.84% | 1.51% | 3.33% | 0.27% | -5.68% | -1.60% | -2.29% | 2.63% |
| 2023 | 10.09% | -2.56% | 3.98% | 3.18% | -4.34% | 4.29% | 2.22% | -4.03% | -4.52% | -2.45% | 8.84% | 5.16% | 20.07% |
| 2022 | -2.39% | -3.80% | 0.33% | -6.80% | 2.46% | -10.13% | 5.64% | -6.78% | -9.21% | 7.48% | 15.61% | -2.69% | -12.61% |
| 2021 | -1.27% | 3.31% | 3.73% | 3.94% | 4.70% | -1.73% | 1.68% | 1.73% | -4.42% | 5.67% | -4.52% | 6.07% | 19.72% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.79, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2019.
- This fund participated in 91.78% of S&P 500 Index downside but only 85.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 85.05%
- Участие в снижении
- 91.78%
Комиссия
Комиссия CMIUX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMIUX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.46 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.92 | -3.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.38 | $0.29 | $0.33 | $0.25 | $0.20 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 36.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.83%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.49%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 9mo 19d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.30%апр. 2025 г. | 1mo 2d | 24d | 1mo 26dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.39%окт. 2023 г. | 3mo 15d | 1mo 18d | 5mo 3dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.76%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 29dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CMIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -56.78% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.90% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -25.43% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.21% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.71% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.04% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMIUX
Добавьте Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMIUX