Сравнение CMIUX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и VXUS
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMIUX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CMIUX
VXUS
Сравнение CMIUX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.71 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.33 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.63 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.05 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и VXUS
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и VXUS
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.97% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.27% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -29.44% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.26% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -8.29% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и VXUS
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.86% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.72% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.54% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.21% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.81% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.09% | +2.65% |