Сравнение CMIUX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и VEA
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMIUX vs. VEA — Ранг доходности на риск
CMIUX
VEA
Сравнение CMIUX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.77 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.77 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и VEA
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и VEA
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -60.68% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.63% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -29.71% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.39% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и VEA
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.86% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.92% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.68% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.67% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.30% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.26% | +2.48% |