PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMIUX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с VEU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMIUX или VEU.

Корреляция

Корреляция между CMIUX и VEU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMIUX:

0.58

VEU:

0.67

Коэф-т Сортино

CMIUX:

0.96

VEU:

1.03

Коэф-т Омега

CMIUX:

1.13

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

CMIUX:

0.74

VEU:

0.80

Коэф-т Мартина

CMIUX:

2.04

VEU:

2.50

Индекс Язвы

CMIUX:

5.20%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

CMIUX:

17.64%

VEU:

16.91%

Макс. просадка

CMIUX:

-36.83%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

CMIUX:

0.00%

VEU:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 13.60%.

CMIUX

С начала года

18.48%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

17.41%

1 год

10.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

13.60%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

12.47%

1 год

11.31%

3 года

10.65%

5 лет

11.47%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Сравнение комиссий CMIUX и VEU

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMIUX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг риск-скорректированной доходности CMIUX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMIUX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и VEU

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEU в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.50%2.96%2.25%2.98%1.92%1.80%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.83%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и VEU

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и VEU

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...