Сравнение CMIUX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIUX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIUX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.39% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIUX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 2.90%.
CMIUX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIUX и VEU
CMIUX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMIUX vs. VEU — Ранг доходности на риск
CMIUX
VEU
Сравнение CMIUX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIUX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.23 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.46 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.28 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIUX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CMIUX и VEU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIUX и VEU
Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VEU в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.56% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CMIUX и VEU
Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIUX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -61.52% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.43% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -29.31% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.98% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.23% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIUX и VEU
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.53% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIUX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.58% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.61% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.27% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.83% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.13% | +2.62% |