PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и FASGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с IVFIXCMIEX с NASDX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий CMIEX и FASGX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

8.74

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между CMIEX и FASGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и FASGX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и FASGX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-47.35%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.07%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-23.54%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.77%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.74%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и FASGX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.30%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.12%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.00%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

12.18%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

12.58%

+5.74%