PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Multi-Manager International Equity Strategies Fund...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US19767X7536
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
17 мая 2018 г.
Категория
Foreign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции
$100
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager International Equity Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) показал доход в -2.03% с начала года и 20.12% за последние 12 месяцев.


Multi-Manager International Equity Strategies Fund

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CMIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.80%3.61%-9.77%-2.03%
20254.85%3.62%-0.81%3.28%4.76%3.03%-1.25%3.57%2.80%0.84%0.69%3.29%32.46%
2024-0.85%3.02%3.01%-2.68%5.26%-2.14%2.76%2.84%1.15%-4.85%-0.48%-2.61%3.96%
20239.94%-2.21%3.68%2.09%-3.03%4.60%2.37%-3.52%-3.83%-3.24%9.18%4.82%21.41%
2022-2.68%-4.90%-1.63%-6.25%2.94%-9.05%3.66%-5.45%-9.51%6.02%14.25%-1.53%-15.46%
2021-0.61%4.09%1.59%1.73%3.00%-1.49%-0.56%1.69%-3.71%2.13%-5.78%5.16%6.89%

Метрики бенчмарка

Multi-Manager International Equity Strategies Fund: годовая альфа составляет -1.27%, бета — 0.80, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 23.05.2018.

  • Этот фонд участвовал в 94.50% снижения S&P 500 Index, но только в 79.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа
-1.27%
Бета
0.80
0.72
Участие в росте
79.61%
Участие в снижении
94.50%

Комиссия

Комиссия CMIEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CMIEX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск CMIEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMIEXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

6.61

-0.90

Изучите показатели доходности на риск для CMIEX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Multi-Manager International Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$1.23$1.23$0.85$0.26$0.24$0.38$0.15$0.25$0.07

Дивидендный доход

9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager International Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Multi-Manager International Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 35.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Multi-Manager International Equity Strategies Fund составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-32.43%15 июн. 2021 г.33612 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.677
-18.64%23 мая 2018 г.14924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.369
-14.5%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
-13.08%26 февр. 2026 г.2227 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...