PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMIEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMIEX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMIEX (Multi-Manager International Equity Strategies Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - CMIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, CMIEX returned 9.37%/yr vs 10.87%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMIEX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.

CMIEX

1 день
0.99%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
6.80%
С начала года
10.76%
1 год
22.94%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMIEX и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		10.76%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-11.69%

Correlation

The correlation between CMIEX and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.91

The correlation between CMIEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с FIGSXCMIEX с NASDXCMIEX с IVFIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CMIEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMIEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.68

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.37

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

10.09

-3.47

CMIEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и VT

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMIEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-50.27%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.67%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-16.51%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-26.38%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.67%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.98%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.27%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и VT

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMIEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.93%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.49%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.67%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.20%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.16%

+1.20%

Сравнение комиссий CMIEX и VT

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и VT

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		8.06%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMIEX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMIEX has higher volatility (4.35%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, CMIEX dropped -35.35% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMIEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор