Сравнение CMIEX с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIEX и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIEX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | -2.03% | 32.46% | 3.96% | 21.41% | -15.46% | 6.89% | 16.20% | 23.87% | -14.83% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.
CMIEX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMIEX vs. VRT — Ранг доходности на риск
CMIEX
VRT
Сравнение CMIEX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIEX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.93 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.89 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 10.48 | -9.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 30.40 | -24.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIEX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.93 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CMIEX и VRT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIEX и VRT
Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VRT в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | 9.11% | 8.92% | 7.54% | 2.26% | 2.44% | 3.21% | 1.30% | 2.47% | 0.83% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMIEX и VRT
Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIEX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -71.24% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -24.78% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -71.24% | +38.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.08% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -16.47% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 8.54% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIEX и VRT
Текущая волатильность для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) составляет 8.04%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIEX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 19.68% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 45.22% | -33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 62.89% | -45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 61.05% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 54.59% | -36.27% |