Сравнение CMI с NOW
CMI (Cummins Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMI returned 22.34%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMI и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMI имеют среднегодовую доходность 22.34%, а акции NOW немного впереди с 22.66%.
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам CMI и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between CMI and NOW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between CMI and NOW shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMI:
$93.37B
NOW:
$118.76B
CMI:
$19.27
NOW:
$1.68
CMI:
34.90
NOW:
67.97
CMI:
0.39
NOW:
0.57
CMI:
2.75
NOW:
8.56
CMI:
7.56
NOW:
8.75
CMI:
$33.89B
NOW:
$13.96B
CMI:
$8.60B
NOW:
$10.69B
CMI:
$4.87B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. NOW — Ранг доходности на риск
CMI
NOW
Сравнение CMI c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMI | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | -0.74 | +7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | -1.33 | +27.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.90 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.10 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CMI и NOW
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -64.54% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -60.28% | +45.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -64.54% | +34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -64.54% | +34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -64.54% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -51.22% | +45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -13.74% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 33.44% | -29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и NOW
Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 12.18%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMI | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 24.74% | -12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 46.58% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 49.79% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 43.41% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 40.82% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и NOW
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и NOW
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMI and NOW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs NOW's -64.54%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMI и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор