PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMI с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMI с MRVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMI (Cummins Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CMI returned 22.34%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMI и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 22.34% против 41.26% соответственно.

CMI

1 день
3.30%
1 месяц
-0.70%
С начала года
32.64%
6 месяцев
33.36%
1 год
109.28%
3 года*
46.82%
5 лет*
24.12%
10 лет*
22.34%

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMI и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMI
Cummins Inc.		32.64%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between CMI and MRVL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$93.37B

MRVL:

$258.03B

EPS

CMI:

$19.27

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

CMI:

34.90

MRVL:

99.74

Коэффициент PEG

CMI:

0.39

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

CMI:

2.75

MRVL:

28.91

Коэффициент P/B

CMI:

7.56

MRVL:

14.17

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.89B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.60B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.87B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

CMI vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
4.70

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

12.37

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.31

28.64

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMI vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRVL равному 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

4.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CMI и MRVL

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMIMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-91.60%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-26.36%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-60.79%

+30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-61.88%

+31.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-61.88%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.72%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-46.77%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

11.37%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и MRVL

Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 12.18%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMIMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

38.50%

-26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

54.32%

-26.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

69.56%

-36.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

61.51%

-33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

51.77%

-23.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и MRVL

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MRVL в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.19%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
2.42B
(CMI) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
26.7%
52.2%
Активы портфеля
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CMI and MRVL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (38.50%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMI и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор