PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMI с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMI с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMI (Cummins Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CMI returned 39.38%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMI и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

CMI

1 день
-2.75%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
13.43%
С начала года
27.74%
1 год
90.47%
3 года*
39.38%
5 лет*
25.00%
10 лет*
21.65%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMI и CHAT

2026 (YTD)202520242023
CMI
Cummins Inc.		27.74%49.36%48.92%13.54%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between CMI and CHAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.46

The correlation between CMI and CHAT shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cummins Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с IEXCMI с VOOCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

CMI vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMI c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMICHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

3.80

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.49

11.13

+8.36

CMI vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMI и CHAT

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-31.34%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-19.54%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-31.34%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-19.54%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-5.52%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.67%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и CHAT

Текущая волатильность для Cummins Inc. (CMI) составляет 12.78%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что CMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

16.90%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

32.39%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.70%

37.11%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

31.83%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

31.83%

-3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и CHAT

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		1.23%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%

Часто задаваемые вопросы

CMI and CHAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to CMI (12.78%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs CHAT's -31.34%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMI и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор