Сравнение CMGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMGIX показывает доходность -4.58%, а WFSPX немного ниже – -4.63%. За последние 10 лет акции CMGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.92% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и WFSPX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
CMGIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
CMGIX
WFSPX
Сравнение CMGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.47 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.49 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.15 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и WFSPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и WFSPX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и WFSPX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -58.21% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.11% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -24.51% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -33.74% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -6.51% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -12.84% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.53% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и WFSPX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.17% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.44% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 18.21% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 16.88% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.00% | +5.33% |