PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMGIX с PCBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMGIX с PCBIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).

CMGIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMGIX или PCBIX.

Корреляция

Корреляция между CMGIX и PCBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMGIX:

0.09

PCBIX:

0.48

Коэф-т Сортино

CMGIX:

0.34

PCBIX:

0.85

Коэф-т Омега

CMGIX:

1.05

PCBIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

CMGIX:

0.08

PCBIX:

0.52

Коэф-т Мартина

CMGIX:

0.30

PCBIX:

1.54

Индекс Язвы

CMGIX:

9.85%

PCBIX:

6.54%

Дневная вол-ть

CMGIX:

28.53%

PCBIX:

19.18%

Макс. просадка

CMGIX:

-82.66%

PCBIX:

-57.73%

Текущая просадка

CMGIX:

-20.75%

PCBIX:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.09% соответственно.

CMGIX

С начала года

-4.64%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.63%

5 лет

5.82%

10 лет

8.51%

PCBIX

С начала года

1.93%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-5.51%

1 год

8.49%

5 лет

11.06%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMGIX и PCBIX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMGIX и PCBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMGIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PCBIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и PCBIX

CMGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		0.13%0.13%0.04%0.00%0.00%0.00%0.47%0.07%0.05%0.41%0.13%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и PCBIX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PCBIX в -57.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и PCBIX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...