PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMGIX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGIX с PCBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMGIX returned 12.23%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CMGIX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности CMGIX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGIX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMGIX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции PCBIX немного отстают с 11.89%.

CMGIX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
5.12%
С начала года
10.51%
1 год
8.13%
3 года*
9.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
12.23%

PCBIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-4.41%
1 год
-8.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.11%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGIX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		10.51%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-4.41%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between CMGIX and PCBIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г.

0.88

Over the past year, the correlation between CMGIX and PCBIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с MAEGXCMGIX с QQQCMGIX с VONGCMGIX с FSCSXCMGIX с JLGMXCMGIX с FXAIX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с OSGIXPCBIX с VOO

Доходность на риск

CMGIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGIXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.60

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.77

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.46

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-0.92

+2.74

CMGIX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGIX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMGIX и PCBIX

Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGIXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-50.25%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-19.29%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-19.29%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-31.17%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-40.56%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-10.66%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-6.58%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

9.58%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGIX и PCBIX

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGIXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.82%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

11.65%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

14.67%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

18.70%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

19.10%

+4.41%

Сравнение комиссий CMGIX и PCBIX

CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGIX и PCBIX

Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.18%, что больше доходности PCBIX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.18%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.08%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

CMGIX and PCBIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMGIX has higher volatility (6.53%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, CMGIX dropped -73.85% vs PCBIX's -50.25%.

CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGIX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор