Сравнение CMGIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
CMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CMGIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMGIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | -4.58% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CMGIX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции CMGIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.97% соответственно.
CMGIX
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 11.40%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMGIX и VTMFX
CMGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
CMGIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
CMGIX
VTMFX
Сравнение CMGIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.34 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.94 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.73 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 8.12 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CMGIX и VTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGIX и VTMFX
Дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 22.22% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CMGIX и VTMFX
Максимальная просадка CMGIX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -28.49% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -6.82% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -17.40% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -21.87% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -4.00% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.57% | -25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.45% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGIX и VTMFX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMGIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 2.86% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 4.82% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 8.55% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 8.51% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 9.10% | +14.23% |