Сравнение CMG с VGT
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 25.19%/yr for VGT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.09% против 25.19% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам CMG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CMG and VGT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CMG and VGT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. VGT — Ранг доходности на риск
CMG
VGT
Сравнение CMG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.94 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.11 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и VGT
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -54.63% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -16.40% | -35.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -27.23% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -35.07% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -35.07% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -7.18% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -7.95% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 5.28% | +30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и VGT
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.00% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 18.00% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 22.00% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 25.40% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.72% | +10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и VGT
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and VGT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор