Сравнение CMG с USFR
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, CMG returned 14.47%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 14.47% против 2.43% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 14.47%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам CMG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -16.35% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CMG and USFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. USFR — Ранг доходности на риск
CMG
USFR
Сравнение CMG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 13.31 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 201.33 | -202.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 779.76 | -780.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и USFR
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -1.36% | -73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -0.02% | -51.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -0.06% | -58.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -0.18% | -58.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -0.80% | -58.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.85% | 0.00% | -54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -0.15% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 0.01% | +36.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и USFR
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 0.09% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 0.19% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 0.27% | +38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 0.40% | +33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 0.78% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и USFR
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and USFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (12.23%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор