PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.09% против 18.60% соответственно.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CMG and ORCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.31

The correlation between CMG and ORCL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$41.96B

ORCL:

$536.74B

EPS

CMG:

$1.09

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CMG:

29.48

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

CMG:

1.10

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

CMG:

3.53

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

CMG:

17.43

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

CMG vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.11

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.33

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.04

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.12

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.20

-0.84

CMG vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и ORCL

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-84.19%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-58.25%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-58.25%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-58.25%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-58.25%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-43.48%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-29.11%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

35.41%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и ORCL

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

23.44%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

43.42%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

65.91%

-27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

42.16%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

35.12%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и ORCL

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.09B
19.18B
(CMG) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMG and ORCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор