Сравнение CMG с MRSH
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.56% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CMG и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CMG and MRSH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
MRSH:
$80.77B
CMG:
$1.09
MRSH:
$7.99
CMG:
29.93
MRSH:
20.80
CMG:
1.12
MRSH:
2.43
CMG:
3.58
MRSH:
2.97
CMG:
17.70
MRSH:
5.46
CMG:
$12.14B
MRSH:
$27.52B
CMG:
$4.39B
MRSH:
$11.66B
CMG:
$2.30B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CMG
MRSH
Сравнение CMG c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.42 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MRSH
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -67.46% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -27.01% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -34.36% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -34.36% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -35.80% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -30.66% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -17.41% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 15.56% | +19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MRSH
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 7.13% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 19.09% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 23.52% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 20.21% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 20.95% | +14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MRSH
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и MRSH
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and MRSH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MRSH's -67.46%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор