Сравнение CMG с MELI
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, MELI in Internet Retail. Over the past 10 years, CMG returned 14.90%/yr vs 28.49%/yr for MELI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 14.90% против 28.49% соответственно.
CMG
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 14.90%
MELI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам CMG и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.99% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CMG and MELI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between CMG and MELI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.48B
MELI:
$82.73B
CMG:
$1.09
MELI:
$37.87
CMG:
29.14
MELI:
43.09
CMG:
1.09
MELI:
0.26
CMG:
3.49
MELI:
2.70
CMG:
17.23
MELI:
11.36
CMG:
$12.14B
MELI:
$30.67B
CMG:
$4.39B
MELI:
$13.95B
CMG:
$2.30B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MELI — Ранг доходности на риск
CMG
MELI
Сравнение CMG c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.78 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.35 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MELI
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -89.49% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -40.82% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -40.82% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -68.64% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -69.12% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -37.56% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -23.59% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 23.59% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MELI
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.54% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 29.97% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 39.60% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 49.68% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 48.91% | -13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MELI
Ни CMG, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и MELI
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and MELI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.42%) compared to MELI (9.54%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор