Сравнение CMG с HLT
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, HLT in Lodging. Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 48.07%/yr for HLT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 15.21% против 48.07% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
HLT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.62%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 48.07%
Сравнение доходности по годам CMG и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.95% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between CMG and HLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between CMG and HLT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
HLT:
$80.53B
CMG:
$1.09
HLT:
$6.50
CMG:
29.93
HLT:
53.41
CMG:
1.12
HLT:
0.86
CMG:
3.58
HLT:
6.71
CMG:
$12.14B
HLT:
$12.28B
CMG:
$4.39B
HLT:
$5.44B
CMG:
$2.30B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. HLT — Ранг доходности на риск
CMG
HLT
Сравнение CMG c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.16 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.69 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и HLT
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -50.82% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -10.29% | -41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -26.35% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -32.65% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -50.82% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | 0.00% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -9.71% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 4.41% | +31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и HLT
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.73% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 17.23% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 22.99% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 27.07% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 181.03% | -145.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и HLT
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и HLT
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and HLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to HLT (6.73%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор