PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMG с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с EAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CMG returned 15.70%/yr vs 18.68%/yr for EAT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CMG и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 57.45%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 15.70% против 18.68% соответственно.

CMG

1 день
2.01%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
-13.60%
С начала года
-6.76%
1 год
-19.07%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
15.70%
Всё время*
19.44%

EAT

1 день
3.54%
1 месяц
28.19%
6 месяцев
39.44%
С начала года
57.45%
1 год
42.41%
3 года*
80.06%
5 лет*
32.85%
10 лет*
18.68%
Всё время*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CMG

Chipotle Mexican Grill, Inc.
$768.08M$672.45M$649.90M

EAT

Brinker International, Inc.
$234.91M$213.59M$173.68M

Сравнение доходности по годам CMG и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-6.76%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
EAT
Brinker International, Inc.		57.45%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between CMG and EAT is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.38

The correlation between CMG and EAT shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$44.24B

EAT:

$9.69B

EPS

CMG:

$1.08

EAT:

$10.20

Коэффициент P/E

CMG:

31.91

EAT:

22.15

Коэффициент PEG

CMG:

1.20

EAT:

0.51

Коэффициент P/S

CMG:

3.65

EAT:

1.79

Коэффициент P/B

CMG:

20.24

EAT:

24.77

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.42B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$5.89B

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.25B

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с SFMEAT с PLTREAT с QQQ

Доходность на риск

CMG vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CMG c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.89

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.52

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.16

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

2.88

-3.84

CMG vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EAT равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и EAT

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-88.40%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-36.79%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-45.92%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-59.80%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-84.94%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.67%

0.00%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-24.26%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

14.77%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и EAT

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

12.16%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

36.75%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.04%

47.77%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

48.83%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.10%

55.29%

-19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и EAT

Ни CMG, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.60M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and EAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (19.90%) compared to EAT (12.16%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs EAT's -88.40%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор