Сравнение CMG с CROX
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, CROX in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 28.24%/yr for CROX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 45.83%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 15.09% против 28.24% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
CROX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 31.36%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CMG и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
CROX Crocs, Inc. | 45.83% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between CMG and CROX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between CMG and CROX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
CROX:
$6.32B
CMG:
$1.09
CROX:
-$1.94
CMG:
3.53
CROX:
1.65
CMG:
17.43
CROX:
4.43
CMG:
$12.14B
CROX:
$4.02B
CMG:
$4.39B
CROX:
$2.34B
CMG:
$2.30B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. CROX — Ранг доходности на риск
CMG
CROX
Сравнение CMG c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.63 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.06 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и CROX
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -98.74% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -32.54% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -54.04% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -73.86% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -75.18% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -30.94% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -61.29% | +39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 19.16% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и CROX
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.30% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 32.47% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 52.96% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 55.19% | -21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 56.00% | -20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и CROX
Ни CMG, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и CROX
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and CROX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (12.30%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор