Сравнение CMG с BRK-B
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.41% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CMG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CMG and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
BRK-B:
$1.07T
CMG:
$1.09
BRK-B:
$33.62
CMG:
29.93
BRK-B:
14.74
CMG:
1.12
BRK-B:
0.57
CMG:
3.58
BRK-B:
2.85
CMG:
17.70
BRK-B:
1.47
CMG:
$12.14B
BRK-B:
$375.39B
CMG:
$4.39B
BRK-B:
$94.36B
CMG:
$2.30B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CMG
BRK-B
Сравнение CMG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.36 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и BRK-B
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -53.86% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -9.42% | -42.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -14.95% | -43.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -26.58% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -29.57% | -29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -8.20% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -11.07% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 4.53% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и BRK-B
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.12% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 10.80% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 14.45% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 17.13% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 19.44% | +16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и BRK-B
Ни CMG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и BRK-B
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор