Сравнение CMF с IBIT
CMF (iShares California Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CMF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CMF returned 6.72% vs -38.74% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMF показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
CMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.75%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.96% | 3.36% | 1.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between CMF and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CMF
IBIT
Сравнение CMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares California Muni Bond ETF (CMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.86 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.79 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.36 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.89 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CMF и IBIT
Максимальная просадка CMF за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -49.36% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -49.36% | +46.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -48.10% | +47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -16.02% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 28.44% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMF и IBIT
Текущая волатильность для iShares California Muni Bond ETF (CMF) составляет 0.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 9.50% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 34.44% | -32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 43.73% | -40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 50.19% | -46.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 50.19% | -45.11% |
Сравнение комиссий CMF и IBIT
И CMF, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMF и IBIT
Дивидендная доходность CMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.95% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMF and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to CMF (0.85%). In terms of maximum drawdown, CMF dropped -16.45% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, CMF leads with 6.72% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, CMF has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMF has performed better with a 6.72% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMF and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
CMF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IBIT.
CMF is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
CMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор